흔적을 읽는 자, 시계열 데이터에서 패턴을 추출하는 방법
Tracker’s Field Guide
“늑대는 발자국에서 먹잇감의 무게와 방향을 읽는다. 시계열 분석가는 데이터의 진폭과 주기에서 다음 걸음을 짚는다. 흔적은 거짓말을 하지 않는다. 다만 읽을 줄 모르는…
사냥터 리포트
정보 공유
변동성 클러스터링, 시장은 왜 같은 색으로 뭉치는가
변동성 클러스터링은 금융 시계열에서 가장 강력하게 관찰되는 통계적 특징 가운데 하나다. 큰 폭의 변동 뒤에 또다시 큰 폭의 변동이 따라오고, 잔잔한 흐름 뒤에는 잔잔한 흐름이…
분석 데스크
베이즈 업데이트, 직관이 틀릴 때 확률이 답한다
베이즈 정리는 인간의 직관이 틀리는 자리에서 확률이 답을 주는 도구다. 사전확률, 가능도, 사후확률이라는 세 가지 양을 결합해, 새로운 정보가 들어왔을 때 기존 신념을 어떻게 수정해야…