변동성 클러스터링, 시장은 왜 같은 색으로 뭉치는가
변동성 클러스터링은 금융 시계열에서 가장 강력하게 관찰되는 통계적 특징 가운데 하나다. 큰 폭의 변동 뒤에 또다시 큰 폭의 변동이 따라오고, 잔잔한 흐름 뒤에는 잔잔한 흐름이…
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분석 데스크
베이즈 업데이트, 직관이 틀릴 때 확률이 답한다
베이즈 정리는 인간의 직관이 틀리는 자리에서 확률이 답을 주는 도구다. 사전확률, 가능도, 사후확률이라는 세 가지 양을 결합해, 새로운 정보가 들어왔을 때 기존 신념을 어떻게 수정해야…